Opções binárias de comércio de educação

A volatilidade implícita é a estimativa dos mercados sobre o quanto uma segurança se moverá ao longo de um período de tempo específico. A volatilidade implícita geral está relacionada em termos percentuais e é um reflexo de um movimento de potencial de títulos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é usada em muitas fórmulas, como o modelo de precificação das opções Black Scholes, bem como a VAR para auxiliar na valorização de valores mobiliários e na avaliação do risco. A volatilidade é uma medida de quanto uma segurança mudou em uma base histórica e é calculada usando o desvio padrão da segurança durante um período de tempo específico. A volatilidade implícita é a estimativa dos mercados e é impulsionada pelos participantes do mercado. A volatilidade implícita é um dos principais insumos utilizados pelos comerciantes para cobrar prêmios por opções binárias. Uma vez que uma opção é o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) uma garantia a um determinado preço em ou antes de uma data específica, é avaliado com a probabilidade de estar dentro ou fora do dinheiro em uma data específica. A probabilidade é baseada no preço atual, no preço de exercício, nas taxas de juros atuais e na estimativa de quão volátil é a segurança no momento atual. Esta probabilidade é expressa em termos de volatilidade implícita. Por exemplo, se um título tiver uma volatilidade implícita que seja 20, um preço de ataque que é apenas 5 de distância provavelmente será alcançado em 1 ano e, portanto, o prêmio refletirá essa probabilidade. Se a volatilidade implícita, por outro lado, é de 5 e o preço de exercício é de 20, o prémio será menor com base na ideia de que é improvável que o estoque seja acima (ou abaixo) do preço de exercício. Os altos níveis de volatilidade implícita refletem uma condição de mercado onde o medo é prevalente e os comerciantes acreditam que uma segurança se moverá violentamente, enquanto baixos níveis de volatilidade implícita refletem uma condição de mercado onde a complacência é dominante. Para rastrear a direção potencial da volatilidade implícita, os investidores usam a volatilidade implícita histórica e traçam seu caminho semelhante à forma como eles classificariam uma segurança na negociação financeira. O índice mais popular que rastreia a volatilidade implícita é o índice de volatilidade VIX. O índice de volatilidade VIX mede a volatilidade implícita do próximo SampP 500 nas opções de dinheiro. O VIX negocia como um contrato de futuros, bem como em um formato ETF. O VIX pode ser usado para proteger um portfólio que é semelhante ao índice SampP 500, pois os prêmios por opção geralmente aumentam durante mudanças adversas em um índice de ações. Por exemplo, o VIX geralmente escalará à medida que o SampP 500 se move mais baixo e declina à medida que o SampP 500 se move mais alto. Ao comprar opções, um investidor deve entender que o que ele ou ela está realmente comprando ou vendendo é a chance de que uma segurança esteja dentro ou fora do dinheiro. Essa chance é avaliada por profissionais, e a maioria das opções expira do dinheiro. Com isso em mente, um investidor deve traçar a volatilidade em um gráfico ao considerar uma compra e determinar se o nível atual de volatilidade implícita é rico ou barato. Sobre o autor Marcus Holland é editor dos sites de comércio financeiro e negociação de opções. Ele possui um diploma de Honras em Negócios e Finanças e contribui regularmente para vários sites financeiros. Dicas de Negociação de Opções Binárias e Centro de Educação As negociações de opções binárias envolvem riscos significativos. Recomendamos vivamente que você leia nossas Condições de Termos. Embora o risco de negociação de opções binárias seja fixo para cada comércio individual, os negócios são ao vivo e é possível perder um investimento inicial, particularmente se um comerciante optar por colocar todo seu investimento em uma única transação ao vivo. É altamente recomendável que os comerciantes escolham uma estratégia adequada de gerenciamento de dinheiro que limita o total de negócios consecutivos ou o investimento total pendente. A negociação de opções binárias envolve risco significativo. Recomendamos vivamente que você leia nossas Condições de Termos. Embora o risco de negociação de opções binárias seja fixo para cada comércio individual, os negócios são ao vivo e é possível perder um investimento inicial, particularmente se um comerciante optar por colocar todo seu investimento em uma única transação ao vivo. É altamente recomendável que os comerciantes escolham uma estratégia adequada de gerenciamento de dinheiro que limita o total de negócios consecutivos ou o investimento total pendente. O Binary Uno não é operado a partir do Reino Unido e nossos serviços não podem ser usados ​​por residentes do Reino Unido. As estratégias de opções podem variar de natureza, muito além de especular sobre a direção de uma segurança subjacente ou se beneficiar da decadência do tempo. Para os comerciantes que procuram beneficiar do aumento da volatilidade implícita e histórica, existem estratégias que podem ser empregadas que geram renda como giratões de segurança subjacentes. Esse tipo de estratégia não só beneficia do aumento da volatilidade implícita, mas também ganha renda à medida que a segurança subjacente muda de preço. A gama de uma opção é um termo grego usado para descrever a mudança no delta devido a uma alteração na segurança subjacente. Como movimentos de segurança acima ou abaixo do preço de exercício da opção não só o valor da opção muda, mas o delta teórico da opção também muda. O delta de uma opção é o número teórico de ações detidas pelo comprador da opção com base no número de opções detidas, bem como os preços subjacentes em relação ao preço de exercício. Por exemplo, se uma opção de investidor comprar 1 opção de compra do Facebook 25 que expira em 30 dias, quando o preço subjacente ao Facebook for 25, o delta da opção seria provavelmente de aproximadamente 50. Isso significa que o proprietário da opção teoricamente tem exposição a 50 ações Do Facebook e ganhará 50 por cada 1 aumento no valor do Facebook. À medida que o preço do Facebook sobe, a opção ganha em valor e o delta da opção aumenta para refletir esse valor aumentado. A mudança no delta em relação à alteração no preço é referida como a gama da opção. Uma maneira para um comerciante se beneficiar dessa mudança de valor é monetizar o valor bloqueando o número teórico de ações. Este processo é geralmente referido como hedge de delta. Por exemplo, se o Facebook fosse mais alto para 30 dólares por ação, o delta da opção aumentaria para 70. O aumento das ações subjacentes aumentou o delta da opção por 20 ações. Para capturar esse aumento, um investidor poderia vender 20 ações curtas do título subjacente, reduzindo o número teórico de ações de volta para 50. A partir deste ponto, se o estoque do Facebook aumentasse para 35 por ação, o investidor perderia 5 em 20 ações E ganho 5 nas ações de opções teóricas. Se os preços diminuíram para 25, os comerciantes ganhariam 5 na posição de estoque curto e perderiam 5 na posição de opções teóricas. Negociar a gama de uma opção é semelhante à negociação da volatilidade histórica do título subjacente e também pode ser usado quando as opções binárias e as operações de spread. Os comerciantes Gamma estão à procura de uma segurança para giros para que possam capturar os movimentos de um título subjacente quando a volatilidade histórica de uma segurança é maior do que a volatilidade implícita que é preço na opção inicialmente. Sobre o autor Marcus Holland é editor dos sites de comércio financeiro e negociação de opções. Ele possui um diploma de Honras em Negócios e Finanças e contribui regularmente para vários sites financeiros.